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国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2016年年度报告
发布日期:2021-09-26 19:40   来源:未知   阅读:

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构  国开证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构  国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东  国开泰富岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划  国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划  国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 5,605,807.89 3,484,872.29  其中:支付销售机构的客户维护费 146,348.53 93,535.38  注:支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,868,602.65 1,161,624.11  注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计  国开泰富基金管理有限责任公司 - 14,546.01 14,546.01  交通银行股份有限公司 - 31,745.64 31,745.64  国开证券有限责任公司 - 25,350.21 25,350.21  合计 - 71,641.86 71,641.86  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计  国开泰富基金管理有限责任公司 - 8,799.03 8,799.03  交通银行股份有限公司 - 36,558.96 36,558.96  国开证券有限责任公司 - 14,957.49 14,957.49  合计 - 60,315.48 60,315.48  注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司,再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值X0.40%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 国开岁月鎏金定开信用债A  关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  国开泰富岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 140,448,501.87 16.5010% - -  国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 - - 142,856,190.48 17.3718%  国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 - - 139,794,035.41 16.9994%  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  交通银行股份有限公司 1,673,236.39 13,299.00 2,134,159.93 26,713.08  注:本基金的部分银行存款由基金托管人交通银行保管,活期银行存款按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 国开岁月鎏金定开信用债A 金额单位:人民币元 序号  权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计  备注    场内 场外       1 2016年11月21日 - 2016年11月21日 0.5000 43,833,818.76 - 43,833,818.76   2 2016年5月19日 - 2016年5月19日 0.3700 29,690,185.06 - 29,690,185.06   合计 - - 0.8700 73,524,003.82 - 73,524,003.82    国开岁月鎏金定开信用债C 金额单位:人民币元 序号  权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计  备注    场内 场外       1 2016年11月21日 - 2016年11月21日 0.5000 1,062,983.42 - 1,062,983.42   2 2016年5月19日 - 2016年5月19日 0.3700 736,576.62 - 736,576.62   合计 - - 0.8700 1,799,560.04 - 1,799,560.04    期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额303,798,824.30元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  101554002 15万达MTN001 2017年1月5日 104.59 100,000 10,459,000.00  101558056 15大连建投MTN001 2017年1月5日 98.70 500,000 49,350,000.00  101561024 15中电投MTN004 2017年1月5日 101.73 200,000 20,346,000.00  1580117 15津融集团债 2017年1月5日 105.30 200,000 21,060,000.00  101658034 16华强MTN002 2017年1月4日 99.78 300,000 29,934,000.00  1480551 14丹徒建投债 2017年1月4日 102.10 200,000 20,420,000.00  101661028 16海药MTN001 2017年1月4日 98.37 100,000 9,837,000.00  101554012 15心连心MTN001 2017年1月4日 100.75 100,000 10,075,000.00  1480589 14黔西南债 2017年1月4日 106.30 200,000 21,260,000.00  1524006 15正定棚改项目债 2017年1月4日 99.18 300,000 29,754,000.00  101554045 15万达MTN003 2017年1月4日 104.09 41,000 4,267,690.00  101656036 16西安世园MTN001 2017年1月4日 97.71 200,000 19,542,000.00  1580216 15沭阳金源债 2017年1月4日 102.07 300,000 30,621,000.00  101562018 15东方MTN002 2017年1月4日 102.13 200,000 20,426,000.00  101578005 15京首钢MTN001 2017年1月5日 99.74 200,000 19,948,000.00  合计    3,141,000 317,299,690.00  交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额163,348,366.50元,于2017年1月3日至2017年3月31日先后到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 1,283,240,626.80 95.26   其中:债券 1,283,240,626.80 95.26   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 42,050,122.72 3.12  7 其他各项资产 21,800,532.75 1.62  8 合计 1,347,091,282.27 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本报告期内无买入股票明细。王中王生活幽默玄机中特, 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 495,910,526.80 56.50  5 企业短期融资券 39,994,000.00 4.56  6 中期票据 745,789,000.00 84.97  7 可转债(可交换债) 1,547,100.00 0.18  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,283,240,626.80 146.20  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 101574009 15京万通MTN001 600,000 59,946,000.00 6.83  2 1580095 15全洲扬子江债 500,000 51,725,000.00 5.89  3 101558056 15大连建投MTN001 500,000 49,350,000.00 5.62  4 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,045,000.00 5.59  5 127375 16五家渠 500,000 48,725,000.00 5.55   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 24,831.39  2 应收证券清算款 563,798.74  3 应收股利 -  4 应收利息 21,211,902.62  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 21,800,532.75  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 110033 国贸转债 1,547,100.00 0.18  期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  国开岁月鎏金定开信用债A 3,614 228,333.73 730,248,478.29 88.49% 94,949,611.17 11.51%  国开岁月鎏金定开信用债C 438 59,253.99 3,020,340.00 11.64% 22,932,906.96 88.36%  合计 4,052 210,057.09 733,268,818.29 86.15% 117,882,518.13 13.85%  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 国开岁月鎏金定开信用债A 1,322,806.18 0.1603%   国开岁月鎏金定开信用债C 9,526.06 0.0367%   合计 1,332,332.24 0.1565%  期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 100万份以上   国开岁月鎏金定开信用债C -   合计 100万份以上  本基金基金经理持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 100万份以上   国开岁月鎏金定开信用债C -   合计 100万份以上  开放式基金份额变动 单位:份 项目 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C  基金合同生效日(2013年12月23日)基金份额总额 443,145,955.62 73,277,512.96  本报告期期初基金份额总额 802,437,433.15 19,907,473.41  本报告期基金总申购份额 441,596,121.52 16,269,149.14  减:本报告期基金总赎回份额 418,835,465.21 10,223,375.59  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  本报告期期末基金份额总额 825,198,089.46 25,953,246.96  注:1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年1月22日通过第一届董事会第十次会议决议,任命李鑫担任公司总经理。 2016年3月7日通过股东会2016年第一次会议决议,王翀离任公司董事。 2016年3月7日通过股东会2016年第一次会议决议,李鑫担任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届郑文杰担任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届刘迎生担任公司独立董事。 2016年7月16日通过董事会换届崔智生离任公司董事。 2016年7月16日通过董事会换届张维离任公司独立董事。 2016年7月18日通过第二届董事会第一次会议决议,郑文杰担任公司董事长(至2017年1月6日履行任职手续期间由总经理李鑫代行董事长职责)。 2016年7月18日崔智生离任公司董事长。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 无。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国泰君安 2 - - 15,432.00 23.18% -  安信证券 2 - - 16,858.06 25.32% -  信达证券 2 - - 18,104.00 27.19% -  申银万国 2 - - 16,194.11 24.32% -  注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重投资研究服务质量 a)券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)确定券商范围:券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b)初始评分确定合作名单:由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分,根据评分结果确定合作券商,报公司总经理办公会审批。 c)交易量分配:投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况,于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总,形成最终评分结果,作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩,严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d)日常监控:公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控,当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时,各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作,经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。 2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况,于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总,形成最终评分结果,作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果,与累计席位交易量进行比较,拟定席位使用调整计划,填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,按照委托协议规定,香港好客源030033永冫,提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国泰君安 - - 1,543,200,000.00 23.18% - -  安信证券 343,675,787.32 84.67% 1,685,806,000.00 25.32% - -  信达证券 3,344,372.87 0.82% 1,810,400,000.00 27.19% - -  申银万国 58,805,285.81 14.51% 1,619,411,000.00 24.32% - -   影响投资者决策的其他重要信息 无。